La función de Gerber-Shiu para procesos de riesgo Markov-modulados con saltos positivos

Ponente(s): Antonio Murillo Salas, Ehyter Martín (UG) y Henry Pantí (UADY)

Se presenta una introducción al Modelo Clásico de Riesgo. Asimismo, se presentan algunos resultados sobre la función de Gerber-Shiu para procesos de Riesgo Markov-Moduladoas.