Pruebas de estrés en riesgo de crédito y matrices de transición

Ponente(s): Jose Eduardo Martinez Sosa
Esta plática introduce brevemente las pruebas de estrés en el sector bancario, como motivación para buscar modelos matemáticos que relacionen condiciones macroeconómicas con elementos de la distribución de pérdida en un portafolio de crédito. Tambien se da una pequeña introducción al modelo de riesgo de crédito de Vasicek, y su aplicación en la estimación de matrices de transición.