Clusterización Super-Paramagnética: Una Aplicación a la Economía

Ponente(s): Juan Ignacio Guizar Ruiz, Dr. José Luis González Solis. Dra. Brenda Esmeralda Martínez Zerega.

Se analizó la clusterización de mercados bursátiles de los principales países en el mundo mediante la técnica conocida como Clusterización Super-Paramagnética, la cual se basa en el modelo de espines de Potts. Se investigó la clusterización de tal red usando datos de índices bursátiles, los cuales definen las longitudes de las aristas. Los índices de 62 mercados bursátiles fueron recolectados de Wall Street Journal a lo largo de 255 días, de septiembre 2009 a agosto de 2010. La meta de este estudio es aplicar un modelo de física estadística, como lo es el Super-Paramagnético, a fin de determinar aquellos clústeres naturales que nos permiten conocer y entender las relaciones financieras entre los mercados bursátiles mundiales, teniendo así tener una herramienta para predecir recesiones con gran impacto sobre las economías emergentes.