Modelos graficos y hechos estilizados en el co-movimiento de componentes del SP500 y acciones BMV

Ponente(s): Erick Treviño Aguilar, Gilberto Calvillo Vives y Jeremy Heald

Se estimarán a traves de un modelo gráfico las correlaciones entre acciones selectas de Estados Unidos y México durant el periodo 2000-2020. Lo anterior permitirá asociar redes de acciones a los mercados financiero con las que se establecerá un nivel sistemático de interconectividad entre países. Metricas de teoría de redes confirman una relación estable. Una diferencia entre mercados es al nivel de sectores. Se presentarán comparaciones de las redes en años selectos como la crisis hipótecaria y la pandemia COVID-19.