Una breve reseña de algunos modelos estadísticos en la banca mexicana

Autor: Miguel Angel Peñaflor Hinojosa
El cartel propuesto dará una breve pero suficiente semblanza de algunos modelos estadísticos usados usualmente en la banca mexicana. Soy Matemático del IPN, maestro por la UNAM y dos posgrados mas, con experiencia bancaria en bancos tales como: CITI BANAMEX, Grupo Financiero Banorte, Banco Ahorro Famsa, y otras financieras. Hablaremos un poco del sustento matemático de los modelos y un ejemplo muy sencillo aplicado a la banca a manera de explicación. Los modelos a presentar serán: análisis vintage; fundamentado en un resumen estadístico de información de la transaccionalidad de una cartera de crédito, default en la cartera; fundamentada con matrices de transición, cluster de variables; fundamentada en valores propios, árboles de decisión; con fundamentos de entropía, regresión logística; fundamentado en la solución de mínimos cuadrados, análisis cluster; fundamentada en algunos tipos de medidas, transformación de regresión logística a una probabilidad; fundamentada por la función sigmoidal, Score Card; fundamentada en una transformación lineal de una probabilidad. Esta breve semblanza busca mostrar la aplicación de la estadística en la banca, además se hablará de manera general de los softwares y códigos de programación necesarios para realizar estos análisis. 1