Modelado del comportamiento del valor de las divisas usando un modelo de física-estadística

Ponente(s): Juan Francisco Villarreal Witt, Alma Rocío Sagaceta Mejia

En este trabajo se explicará brevemente como se modela el comportamiento aleatorio que se observa en las partículas de un gas en un fluido, el cual es llamado movimiento Browniano. En física estadística este se modela con una función de distribución para las partículas y la ecuación de Boltzmann, obteniendo variables macroscópicas como la presión y la temperatura. Se ha observado que el comportamiento del valor de las divisas, en particular el dólar, peso y el yuan, también presenta este tipo de movimiento. Esto nos lleva a realizar la conexión de la terminología física-matemática con la económica y establecer hipótesis adecuadas al contexto para aplicar el modelo físico usando la ecuación de Boltzmann, propio de la física-estadística.