La transformación de Lamperti y los procesos de Markov autosimilares

Ponente(s): Henry Gaspar Pantí Trejo

Los procesos de Makov autosimilares fueron principalmente estudiados por Lamperti en 1972. Uno de los resultados de su trabajo de investigación establece que, a través de un cambio de tiempo aleatorio, todo proceso de Markov autosimilar positivo puede ser visto como la exponencial de un proceso de Lévy. Esta relación es conocida como la transformación de Lamperti. En 2013, Chaumont et al generalizaron este resultado para los procesos de Markov autosimilares a valores reales, estableciendo una relación entre este tipo de procesos y los procesos de Markov aditivos. En esta plática se presenta la transformación de Lamperti y algunas de sus aplicaciones en la obtención de nuevos resultados.