Pruebas de autocorrelación robustas a depedencia no lineal en finanzas

Autor: Nelson Omar Muriel Torrero
En esta charla analizamos el uso de las pruebas de autocorrelación para series de tiempo financieras. Mostramos cómo las propiedades estadísticas de estas series provocan una deformación importante del tamaño nominal de las pruebas clásicas y exploramos un método para evitarlo basado en teoría asintótica. Aplicando este método, se proponen distintas pruebas Portmanteau robustas a formas de no-linealidad comunes en el área financiera. Las propiedades de muestras finitas de estos métodos se analizan en un estudio Monte Carlo que contempla modelos representativos de las dinámicas en el área de aplicación. Finalmente, comentamos algunos puntos sutiles de nuestros desarrollos en los ámbitos teórico y aplicado.