Simulación Montecarlo para medir el Riesgo Financiero en portafolios de inversión

Autor: Rubí Isela Gutiérrez López
Coautor(es): Jonathan Montalvo Urquizo
Dada la dinámica que puede existir entre diversas variables financieras y factores de riesgo, resulta fundamental contar con análisis prospectivos que permitan cuantificar el riesgo, y por ende, las potenciales minusvalías de un portafolio de inversión, incorporando de forma simultánea la dinámica individual de dichos factores así como la interacción entre ellos. Partiendo de que los precios de los activos varían en función a su exposición a los movimientos en los factores de riesgo, se utiliza la simulación Montecarlo para generar distintos escenarios bajo una condición inicial y se genera un “full valuation” para los precios de activos financieros mediante un modelo de difusión a través de las volatilidades y la correlación entre los factores.