Aplicaciones de series de tiempo GARCH multivariadas a portafolios de inversión

Ponente(s): Jesús González Escamilla

Algunos de los principales retos en finanzas son la predicción de precios futuros de activos, y el riesgo de inversión en dichos activos. Para ello utilizamos los modelos de series de tiempo para modelar y predecir la evolución de los precios de activos a través del tiempo; específicamente ocupamos el modelo GARCH para la predicción de precios de un activo. Con ayuda del modelo GARCH multivariado estimaremos el VaR de un portafolio de activos para distintas estrategias de inversión.