Estudio de criptomonedas mediante series de tiempo y redes neuronales

Autor: José Benito Hernández Chaudary
Coautor(es): Dra. Mairene Colina, MSc. Jesús Lares, Lic. Miguel Porro, Lic Alfredo Quintana, Lic. Jorge Flores y Lic. Juan C. Acosta.
La idea de esta charla es realizar un estudio a las criptomonedas mediante series de tiempo y redes neuronales, para tratar de generar un modelo de análisis que permita predecir y clasificar el precio de las mismas. Para esto implementaremos modelos de series de tiempo tales como ARIMA y SARIMA. También implementaremos tres tipos de redes neuronales: Multi Layer Perceptron (MLP), Long Short Term Memory (LSTM) y Convolutional Neural Network (CNN), que nos permitirán realizar los estudios a las 5 criptomonedas con mayor capitalización en el mercado de valores las cuales son el Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ether y Ripple.