Opciones de compra sobre la temperatura de CDMX

Ponente(s): José Antonio Climent Hernández, Domingo Rodríguez Benavides y Arturo Aguilar Vázquez

Se analiza la temperatura promedio del observatorio central de Tacubaya durante el período de 1950 a 2010, se presenta el comportamiento cíclico de las temperaturas, se presenta un análisis cualitativo de la distribución empírica, se estima un modelo de regresión lineal simple, y un modelo determinista de reversión a la media, se propone un modelo estocástico de reversión a la media con un proceso estocástico -estable, se estiman los parámetros -estables, se realizan las pruebas de bondad de ajuste, se realiza el análisis mensual de las temperaturas, se estiman los parámetros -estables mensuales, se realizan las pruebas de bondad de ajuste para las temperaturas promedio mensuales, se propone la estimación del parámetro de reversión a la media con procesos estocásticos -estables, se propone la solución de la ecuación diferencial estocástica y se propone el modelo para la valuación de opciones de compra sobre los índices de calentamiento y enfriamiento, y se concluye que las opciones -estables son estadísticamente significativas.