Modelo de Control Predictivo para un Portafolio de Inversión

Autor: Alejandro Padilla Hernández
Coautor(es): Luis Alberto Quezada Téllez
El trabajo presenta un Modelo de Control Predictivo (MPC) aplicado a tres portafolios de inversión, optimista, pesimista y neutro, usando acciones en México, al final se contrasta con el Modelo de Markowitz usando los tres portafolios ya mencionados, esto se hace con el fin de obtener un panorama mucho más amplio y conseguir una mejor decisión de inversión. El modelo predictivo es un modelo MIMO que consta de múltiples entradas y múltiples salidas, lo que lo convierte en un sistema multivariable y adecuado para la predicción de comportamientos en el futuro.