Aproximaciones descontadas en cadenas de Markov sensibles al riesgo con espacio de estados finito

Ponente(s): Rubén Blancas Rivera, Rolando Cavazos Cadena, Hugo Cruz Suárez
Este trabajo se refiere a las cadenas de Markov en un espacio de estados finito. Se supone que un costo dependiente del estado se asocia con cada transición, y que la evolución del sistema es observada por un agente con sensibilidad al riesgo positiva y constante. Para una matriz de transición general, se estudia el problema de aproximar el criterio de promedio sensible al riesgo en términos del índice con descuento sensible al riesgo. Se ha comprobado que, a medida que el factor de descuento aumenta a 1, una normalización adecuada de las funciones de valor con descuento converge al costo promedio, donde extendemos los resultados recientes derivados de la suposición que el espacio de estados es comunicante.