Ergodicidad del proceso de difusión de Cox-Ingersoll-Ross con saltos

Ponente(s): Camilo González González, Juan Carlos Pardo Millán
Se estudian propiedades ergódicas de la difusión de Cox-Ingersoll-Ross con saltos (JCIR), que es una extensión del conocido proceso de Cox-Ingersoll-Ross (CIR), y cuyos saltos son descritos por un subordinador. Se presenta al proceso JCIR como un proceso de ramificación continua con inmigración y se muestra la relación que tiene con los procesos de Lévy. Se prueban condiciones suficientes sobre la medida de Lévy asociada a los saltos del proceso JCIR que determinan si este último es ergódico o exponencialmente ergódico.