Matemáticas del Mercado: Modelos de Valuación de Instrumentos Derivados

Ponente(s): Iván Castillo Anaya

En esta presentación se busca dar una introducción a la valuación de instrumentos derivados, caps y floors. Se abordarán 3 temas clave. 1. Evitar arbitraje: garantizar que los precios derivados del modelo sean consistentes con los de mercado. 2. Coherencia de precios: asegurar que todos los instrumentos relacionados sean valuados de forma internamente consistente. 3. Valuación mark-to-market: permitir una valuación diaria realista y coherente para portafolios con derivados.