Matemáticas detrás de la volatilidad implícita

Ponente(s): Elsa Berenice Castillo Anaya

La plática abordará la importancia de las superficies de volatilidad en la valuación de opciones y su construcción en el contexto del mercado financiero mexicano, donde la liquidez en derivados aún es limitada. Se destacará cómo diversas ramas de las matemáticas —como el análisis numérico, la optimización, el cálculo diferencial y la probabilidad— son fundamentales para construir estas superficies de forma consistente, libre de arbitrajes y ajustada a la realidad del mercado.