Metodologías basadas en entropía relativa para administración de riesgo.

Ponente(s): Oscar Gabriel Abundis Patiño, Pablo Padilla Longoria María Del Rocío Raquel Elizondo Camejo

Para una amplia categoría de bancos, en particular para las pequeñas empresas, existe una importante falta de información que impide utilizar modelos de riesgos adecuadadamente. Una práctica común para resolver este problema consiste en realizar suposiciones paramétricas sobre las empresas cuyo riesgo se intenta especificar, aunque este no es necesariamente el mejor enfoque. En 2006, Segoviano propuso una metodología para calcular la distribución de un portafolio bajo un marco de información restringida, denotada como CIMDO (Consistent Information Multivariate Density Optimizing Methodology), que consistía en determinar la distribución para un portafolio que minimice la entropía relativa con respecto a las probabilidades de incumplimiento de las instituciones que se están modelando. Si bien este método es más fiable, tiene la limitante de adaptarse a probabilidades de incumplimiento para un tiempo dado, ignorando la evolución que estas han presentado hasta su nivel actual. En este sentido, en esta plática expondremos una metodología para implementar CIMDO dinámicamente. Es decir, incorporaremos distintas mediciones para una misma institución, e incluiremos el tiempo como una variable a considerar en esta metodología.