Optimización de portafolios: Una revisión de métodos

Ponente(s): Daniel Cervantes Filoteo

Actualmente, existen numerosos artículos enfocados en brindar una solución al problema de optimización de portafolios. Es por ello que se pueden encontrar diferentes objetivos y enfoques. Los objetivos comunes son optimizar (minimizar o maximizar) el valor esperado, la varianza, una función de utilidad, una medida de riesgo o la probabilidad de ruina. Asimismo, diferentes enfoques proponen modelos con temporalidad continua o discreta, incluyen o no un instrumento libre de riesgo, permiten ventas en corto, incluyen costos de transacción, etc. En esta plática daremos un breve repaso histórico y técnico sobre la optimización de portafolios. Veremos las principales propuestas y resultados.