Modelando decisiones financieras colectivas con el modelo de Ising

Ponente(s): Alma Rocío Sagaceta Mejía, Alma Rocío Sagaceta Mejía

En esta contribución se propone una analogía entre el modelo de Ising de la física estadística y los procesos de toma de decisiones colectivas en mercados financieros. Consideramos una red de agentes económicos, cada uno de los cuales puede adoptar una de dos decisiones binarias (por ejemplo, comprar o vender un activo financiero), análogas a los estados de espín . La decisión de cada agente está influenciada por las decisiones de sus vecinos (interacción de pares) y por un campo externo que representa factores globales como noticias económicas o políticas monetarias. Utilizando una dinámica estocástica tipo Glauber sobre una red bidimensional y variando parámetros como la temperatura (ruido o incertidumbre en el mercado) y el campo externo, se observan fenómenos análogos a las transiciones de fase del modelo de Ising: formación de consenso, aparición de burbujas especulativas y comportamiento de pánico colectivo. La magnetización del sistema se interpreta como el promedio de las decisiones, ofreciendo una medida del sentimiento global del mercado.