Una Introducción a los Procesos de Hawkes

Ponente(s): Héctor Arroyo Méndez

Los Procesos de Hawkes son una clase de procesos estocásticos que se han aplicado en áreas desde el análisis financiero hasta la sismología. Estos procesos son puntuales y tienen la característica de ser autoexcitables, es decir, cada evento aumenta la tasa de ocurrencia de eventos futuros durante un cierto período de tiempo. El objetivo de este cartel es el de introducir los conceptos fundamentales de dichos procesos, así como ciertas generalizaciones modernas y algunos algoritmos de simulación.