Estimación de la Tasas de Interés Interbancaria de Equilibrio, TIIE a 91 días.

Ponente(s): Paola Torres Duarte, Balbuena V. Daniel , Estrada J. Evelyn , M.A. Hernández-Becerril, Piña S. Mariel , Torres D. Paola

La Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) es una tasa indispensable para el mercado financiero mexicano. Es calculada todos los días por el Banco de México en los plazos de 28, 91 y 182 días donde es susceptible a múltiples factores de incertidumbre, tales como condiciones macro económicas, niveles de liquidez y expectativas inflacionarias, por ello es necesario contar con modelos computacionales que permitan estimar su evolución futura bajo distintos escenarios. En este proyecto se aplico el método Monte Carlo (MC) con el modelo de Movimiento Geométrico Browniano (Geometric Brownian Motion -MGB-), para modelar la evolución diaria de la TIIE a 91 días. La simulación MC se realizó usando 1,000,000 trayectorias con parámetros calculados a partir de datos históricos que siguen una distribución log-normal . Lo anterior permitió generar una curva probabilística de los posibles valores de la TIIE al final del periodo proyectado dentro del intervalo de confianza del 95%.