Modelos markovianos de cambio de régimen y sus aplicaciones a Series de Tiempo GARCH

Ponente(s): Itzel Abigail Ramírez González

Los fenómenos financieros desempeñan un papel crucial en la sociedad actual, de manera que su estudio ha motivado el desarrollo de diversos modelos estadísticos y probabilísticos. Conforme se han ido estudiando y modelando fenómenos más complejos, los modelos también han incrementado en complejidad. Por ejemplo, algunos conjuntos de datos parecen comportarse como series de tiempo GARCH distintas de acuerdo a los intervalos de tiempo en los que se encuentra la serie. Esto se conoce como un cambio de régimen y puede ser regido por distintos procesos deterministas o probabilísticos. El objetivo principal de esta plática es intentar describir cierta serie de datos financiera mediante un modelo GARCH con cambio de régimen markoviano, así como realizar simulaciones con este modelo ajustado. Para esto, presentaremos una variación del modelo GARCH asumiendo que los parámetros no son constantes, sino que pueden cambiar a lo largo del tiempo de acuerdo con un switch markoviano específico. Así, otro objetivo es explicar la idea general y algunos ejemplos de modelos con cambio de régimen.