Modelo Financiero con análisis de retardos y su comportamiento caótico

Ponente(s): Jesús Salinas Gutiérrez, Marcos Ángel González Olvera Anahi Flores Pérez

En la literatura existen modelos matemáticos que describen, a nivel macroscópico, la dinámica temporal de la interacción de diversas variables económicas, como la tasa de interés, la demanda de inversión y el índice de precios. En la literatura se ha investigado cómo, dependiendo de los parámetros del modelo, se presentan diversos comportamientos, como ciclos límite e incluso dinámicas caóticas. Los análisis han abarcado el estudio de los diagramas de bifurcación del sistema con base en dichos parámetros, incluso considerando el efecto de la realimentación de señales en la dinámica que presentan retrasos, lo cual induce una dinámica más compleja. En este trabajo se explorará el efecto que variables exógenas que pueden modificar la dinámica del sistema pueden tener en el comportamiento de la misma, considerando que la propia variable exógena cuente con una dependencia con respecto de las variables del sistema.