Aproximaciones contractivas para procesos de decisión de Markov bajo el criterio promedio propenso al riesgo

Ponente(s): Gustavo Portillo Ramírez, Hugo Adán Cruz Suárez y Rolando Cavazos Cadena

Esta plática trata sobre los procesos de decisión de Markov sobre un espacio de estados numerable bajo el criterio promedio propenso al riesgo cuyo coeficiente de sensibilidad al riesgo se supone constante. En la literatura se pueden encontrar supuestos sobre el modelo, bajo los cuales se asegura que el costo promedio óptimo es constante, sin embargo, es posible que la ecuación de optimalidad que caracteriza al costo promedio no admita solución. En esta plática se expondrá una metodología basada en el procedimiento de aproximaciones contractivas para determinar el costo promedio óptimo.