Procesos de control de Markov con restricciones con criterio de costo descontado aleatorizado: Método de Programación Convexa.

Ponente(s): Raquiel R. López Martínez

Se estudian los procesos de control de Markov con restricciones en los espacios de Borel, bajo un criterio de optimalidad descontado con factor de descuento aleatorio y restricciones del mismo tipo. Se demuestra que el problema de control óptimo correspondiente es equivalente a un problema de programación convexa. Se presenta un teorema de punto de silla para la función de Lagrange asociada al programa convexo, que se utiliza para obtener la existencia de una solución óptima al problema con restricciones