Series de tiempo con volatilidad estocástica

Ponente(s): Daniel Cervantes Filoteo

En esta plática se presentará un panorama general de la evolución de los modelos de volatilidad estocástica en series de tiempo. Centraremos la atención en los modelos GARCH y sus variantes; hablaremos de las características y bondades de estos modelos. Se presentarán algunos ejemplos de la aplicación de estos modelos a series financieras y la evaluación de estos modelos.