Eleccion de portafolio en horizonte infinito

Ponente(s): Erick Treviño Aguilar
En esta platica el tema principal es la elección óptima de un portafolio conformado por activos financieros con riesgo. Dicha elección requiere definir un criterio y en este caso será la maximización de utilidad asintótica que también acepta variaciones en su formulación. Este criterio es financieramente pertinente al considerar que la riqueza generada por el portafolio se integra a un esquema de ahorro-inversión para el retiro. Matemáticamente el problema es interesante puesto que las técnicas con las que se ha enfocado el problema van desde teoría de desviaciones largas y características predecibles hasta ecuaciones HJB ergódicas. Revisaremos algunos avances en esta área.