Representación estocástica de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales (EDP) nolineales

Ponente(s): Daniel Hernández Hernández

A partir de la fórmula de Feynman -Kac, que relaciona la solución de una EDP lineal de segundo orden con la integración de una variable aleatoria, se presentan los pasos subsecuentes que pueden llevar al estudio de soluciones de EDP más generales, en términos de Hamiltonianos, a traves de la optimización del integrales funcionales de procesos estocásticos. El objetivo de esta plática es presentar las bondades de estas representaciones para analizar la existencia y unicidad de soluciones de viscosidad de EDPs no lineales, así como aquellas que se obtienen a partir de combinaciones convexas de Hamiltonianos.