Mapeo de los índices bursátiles IPC, IBEX35 y S&P500 en una superficie de riesgo

Ponente(s): José Antonio Climent Hernández, Domingo Rdríguez Benavides
Se analizan los rendimientos de los índices bursátiles IPC, IBEX y S&P, se estiman estadísticos básicos, parámetros alfa-estables, se realizan pruebas de bondad de ajuste, se estiman exponentes de auto-similitud, se propone una superficie de riesgo en función del parámetro de estabilidad y del exponente de auto-similitud e índices de riesgo que se mapean sobre la superficie de riesgo proyectando los dominios de atracción alfa-estables y los exponentes de auto-similitud para inferir si los índices bursátiles presentan características de independencia estocástica, reversión a la media o persistencia.