Normalidad Asintótica de Procesos de Control Markovianos a Tiempo Discreto

Autor: Armando Felipe Mendoza Pérez
En esta ponencia estudiaremos el comportamiento asintótico de procesos de control de Markov a tiempo discreto en espaciosde Borel. Bajo hipótesis estándares, veremos que las sucesiones de los procesos de costos resultan ser asintóticamente normales. En particular, se obtendrá un teorema de tipo "límite central" para cadenas de Markov no controladas.