Medidas martingala con mínima variancia para procesos de difusion

Autor: Daniel Hernández Hernández
En esta plática abordaremos el probema de cobertura cuadrático en el contexto de mercdos incompletos. Se asumirá que el mercado está compuesto por un activo con riesgo, modelado como un proceso de difusión, cuyo precio es afectado por factores externos. Se mostrará que el problema dual tiene la forma de un problema de control sensible al riesgo, y se describirá de forma explícita la medida martingala óptima, usando técnicas de ecuaciones diferenciales parciales no lineales.